大连是中国辽宁省下辖的一个副省级市，位于辽宁省东南沿海，地处黄海之滨，是中国重要的港口城市和海滨旅游胜地。虽然大连市地处辽宁省的东南部，但它并不属于任何一个省会。辽宁省的省会是沈阳市，而大连市则是辽宁省下属的一个地级市，属于辽宁省的行政区域之一。因此，可以明确地说，大连不属于任何一个省会。