吕梁是山西省的一个城市，而乌鲁木齐则是新疆维吾尔自治区的首府。如果你想从吕梁到乌鲁木齐旅行，那么你需要经过以下几个站：

首先，你需要到达吕梁市的火车站。吕梁火车站是一座较小的车站，但是它连接着很多重要的城市，例如北京、上海、广州等等。在这里，你可以乘坐火车前往太原、呼和浩特、银川等等城市，然后再转乘前往乌鲁木齐的火车。

如果你决定先到太原转车，那么你需要到达太原火车站。太原火车站是山西省内最大的火车站之一，它连接着很多城市，例如北京、上海、广州、成都、重庆等等。在这里，你可以乘坐前往乌鲁木齐的直达火车，但是由于距离较远，乘坐时间可能会很长。另外，你也可以选择在呼和浩特或银川转车前往乌鲁木齐。

如果你选择在呼和浩特转车，那么你需要到达呼和浩特火车站。呼和浩特火车站是内蒙古自治区内最大的火车站，它连接着很多城市，例如北京、上海、广州、成都等等。在这里，你可以乘坐前往乌鲁木齐的直达火车，乘坐时间大约为20个小时左右。

最后，如果你选择在银川转车，那么你需要到达银川火车站。银川火车站是宁夏回族自治区内的主要火车站之一，它连接着很多城市，例如北京、上海、广州、成都、重庆等等。在这里，你可以乘坐前往乌鲁木齐的直达火车，乘坐时间大约为15个小时左右。

综上所述，如果你想从吕梁到乌鲁木齐旅行，那么你需要先到达吕梁火车站，然后转乘火车前往太原、呼和浩特、银川等等城市，最后再乘坐前往乌鲁木齐的火车。