防火墙是网络安全的基本组成部分，它用于保护网络免受网络攻击。在现代网络环境中，防火墙不仅要负责过滤流量，还要实现安全连接、VPN等高级功能。而为了提高防火墙的安全性和效率，设置路由策略是非常必要的。

首先，防火墙需要路由策略来控制流量的转发。路由策略能够根据网络地址、端口号、协议等信息来判断流量的走向，从而实现流量的控制和管理。如果不设置路由策略，防火墙就会失去对流量的控制，不能有效地保护网络安全。

其次，路由策略能够提高防火墙的安全性。通过设置路由策略，可以限制网络中不同区域之间的流量传输，从而防止网络攻击者利用网络中的弱点进行攻击。同时，路由策略还能够实现对特定IP地址或端口号的限制，进一步提高网络的安全性。

最后，设置路由策略还能够提高防火墙的效率。通过设置路由策略，可以让防火墙对流量进行更加精细的控制和管理，避免不必要的流量转发，从而提高网络的响应速度和传输效率。

综上所述，设置路由策略是防火墙必须要做的事情。通过路由策略的设置，能够实现对网络流量的精细控制和管理，提高网络的安全性和效率，从而保护网络免受网络攻击。