吕梁市位于山西省南部，是山西省下辖的一个地级市。它的北部和东北部与晋城市相邻，东部与临汾市接壤，南部和西南部与河南省相接，西部和西北部与山西省运城市相邻。因此，吕梁市不属于任何一个市，而是作为一个独立的市级行政单位存在。吕梁市下辖一个市辖区和11个县，总面积为2.25万平方公里，人口约为340万人。