万州市位于中国重庆市的西北部，是中国西南地区的重要城市之一。根据中国的行政区划，万州市是重庆市下辖的一个县级市，属于重庆市的管辖范围。因此，万州市不属于任何一个省份，而是直接隶属于重庆市，是重庆市的组成部分之一。